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数学与信息科学学院(大数据学院)财商教育特色建设學術报告四:Pricing volatility futures with discrete time models

作者:   来源:   日期:2020年10月13日 14:05   访问量:

 

報告時間:20201020下午14:00-15:30

報告聆聽地點:3教201會議室(或遠程聆聽)

報告人:王天一對外經濟貿易大學

報告使用軟件:騰訊會議(會議號:979 868 930)

報告人簡介:

王天一,2012年毕业于北京大学国家发展研究院,经济学博士,现任對外經濟貿易大學金融学院副教授,副院长,博士生导师。2019年在美国杜克大学访问,主要研究方向为金融时间序列,波动率模型与衍生品定价,风险管理等相关方向。主持国家自然科学基金2项,教育部人文社科青年基金1项。在Journal of Futures Markets,Journal of Forecasting,Applied Economics,《管理科学学报》,《数量经济技术经济研究》等期刊发表论文20余篇。

 

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